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国金证券-主动量化组合跟踪：中证500指增策略今年以来超额9.74%-250707
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2025-07-08 14:26:55
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者小女***zf
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研报出处国金证券
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研报页数11 页
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推荐评级
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研报大小852 KB
研究报告内容
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核心观点
- 中证500指增策略今年以来超额收益达9.74%，国证2000指数增强策略因子表现优异，6月IC值为11.74%。
- 基于GBDT和NN的机器学习选股因子在A股宽基指数上表现出色，策略通过控制跟踪误差最大化因子暴露。
- 红利风格择时和红利股优选策略表现稳定，上月选股策略获得5.54%绝对收益，整体表现良好。
- 风险提示：以上结果基于历史数据，政策和市场环境变化可能导致模型失效。
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