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光大证券-量化组合跟踪周报：市场反转效应占优，公募调研策略超额收益明显-250621

研报作者：祁嫣然，陈颖来自：光大证券时间：2025-06-21 21:47:29

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yr***ng

研报出处

光大证券
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研究报告内容

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核心观点

市场反转效应占优，公募调研策略本周获得明显超额收益。

沪深300和中证500股票池中，盈利相关因子表现较好，而动量因子和残差波动率因子表现不佳。

大宗交易和定向增发组合均实现超额收益，风险分析提示历史数据可能不具重复验证性。

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