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国金证券-数”看期货：期指主力合约贴水均加深，IC和IH主动对冲策略表现优异-240907
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2024-09-08 20:38:28
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者zl***92
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研报出处国金证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小987 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本周四大期指全线收跌，主力合约贴水加深，交易量下降，跨期价差恢复常态，套利机会有限。
2. 分红对期指影响微小，市场预期与交易情绪变化相关度高，长期机会明显，交易情绪变化带来结构性机会。
3. 主动对冲策略表现优异，策略信号开多、开空均有，近期策略表现不佳，但随着市场风险消化，策略有望取得更好表现。
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